Портфель инвестора состоит из акций компаний А и В. Коэффициент корреляции между...
Условие задачи
Портфель инвестора состоит из акций компаний А и В. Коэффициент корреляции между доходностями акций компаний А и В равен + 0,75. Однодневный VAR с доверительной вероятностью 95% по акциям компании А равен 40 тыс. руб., по акциям компании В – 60 тыс. руб. Определить не диверсифицированный VAR портфеля из данных бумаг.
Добавлено: 2025-09-01 22:03:31
Решение
Не диверсифицированный VAR портфеля — это сумма VAR отдельных активов без учета эффекта диверсификации. Он рассчитывается как простая сумма VAR по акциям компаний А и В.
$$ \text{VAR}_{\text{недив}} = \text{VAR}_A + \text{VAR}_B $$
Метод решения
Суммирование индивидуальных VAR без учета корреляции
Что будет в полном решении
Расчет недиверсифицированного VAR как суммы VAR отдельных активов.
Часто задаваемые вопросы
Вы можете оплатить с помощью банковской карты или любого доступного способа. Сразу после оплаты решение откроется на странице и придет на ваш email.
Решение доступно мгновенно после оплаты.
Да, после завершения платежа вы получите электронный чек на указанный email.
Попробуйте повторить платеж или свяжитесь с нашей поддержкой, мы поможем решить проблему.